New York Stock Exchange – NYSE (Нью-Йоркская Фондовая Биржа)

Вот она – Нью-Йоркская Фондова Биржа (NYSE)!!!

Этот район Нью-Йорка очень чистый ухоженный ))

Посмотреть видео

Дмитрий Слепцов

Почему именно системная торговля? Спросим МакДональдс ))

Думая о биржевых системах, думаю о системах вообще.

Посмотрим вокруг. Что мы видим? Мы видим, что нас повсюду окружают системы. Начиная с самого государства и заканчивая отдельным человеком со своими должностными обязанностями.

Системы – это то, что работает. Возьмем автомобиль. Это система систем. А человек! То же самое. Человек – это целая система систем. Они так и называются. Нервная система, сердечно-сосудистая система и т.д. В системе все абсолютно четко.

И вот тут мой любимый вопрос: «Почему Макдональдс – это Макдональдс?». Вы понимаете, о чем я. В чем секрет Макдональдс? Почему все ненавидят Мак, но ходят туда есть. Почему в торговом центре в Мак очереди по десять человек в каждое окно, а рядом рестораны, казалось бы, с «нормальной» едой пустуют, банкротятся и закрываются.

Пусть этот вопрос останется без ответа. А если кто знает, то напишите вариант мне на почту ))

Но что можно сказать абсолютно точно, так это то, что секрет НЕ В ГАМБУРГЕРАХ! Макдональдс – это система с большой буквы «С», с огромной буквы «ЭС!!!». В гамбургерах хоть раз вы видели «попку» от огурчика. Никогда. Только серединка. А помидоры? Всегда середина. А остальная часть помидора идет туда, откуда можно было бы половину голодающих накормить. Картофель фри всегда блестит. Маленькие дети от этой еды просто «тащатся». «Свободная касса!» - машем флажком. «Спасибо за заказ», «Спасибо, что без сдачи». Да самим, не побоимся этого слова, рестораном Макдональдс управляют подростки! Вот тебе и СИСТЕМА!

Вот она ИДЕАЛЬНАЯ СИСТЕМА! Она может работать с МИНИМАЛЬНЫМИ ВНЕШНИМИ УСИЛИЯМИ. Работоспособность системы обеспечивается самой системой! В Маке в принципе нет такого понятия как «незаменимый» сотрудник. Любого увольняй и система не шелохнется!

Любой из нас в выходные приготовит отменный чизбургер, в разы больше и вкуснее, чем в Макдональдсе, но кто построит такую же бизнес-систему как в Макдональдсе?!!!

Вот именно этим мы, системщики, и занимаемся. Мы строим системы, которые работают. Мы строим Макдональдс. Пока все остальные ищут Грааль и рассуждают, как правильно надо торговать, мы создаем то, что по сути своей работает. Мы строим то, за чем нам надо просто наблюдать, убираем человеческий фактор и неукоснительно следуем свои правилам.

Может, Макдональдс завтра закроется, и вы скажете, что система перестала работать. Может быть. Но сколько денег она уже заработала? Сколько еще заработает прежде, чем закроется? И сколько заработают вновь придуманные системы? ))

Если же вы решили встать на путь системной торговли, то придется ответить себе на несколько вопросов и быть готовым к тому, что от вас потребует системный подход.

1. ИДЕЯ.

Основной принцип, который реализует ваша система. Зачем? – спросите вы. Для того, чтобы вы могли в последствии безоговорочно следовать соей системе. А для этого нужна вера в то, что вы делаете, которая генерируется идеологией. ИДЕЯ – ВЕРА – ДИСЦИПЛИНА. Вот такая последовательность. Очень многие трейдеры пытаются начать с конца – то есть с дисциплины. Прочитают книжку, прослушают курс, где им скажут, что самое главное дисциплина, и после этого начинают дисциплинировать себя, забывая о том, что идет перед дисциплиной ))

2. ИНСТРУМЕНТ(Ы).

Это ответ на вопрос, чем вы будете торговать. На рынке существует огромный выбор инструментов. И в нашем случае этот выбор действует угрожающе. Разбегаются глаза, хочется торговать всем – и в итоге ничем. Поэтому необходимо ответить себе на вопрос, какой инструмент(ы) лучше всего подходит для реализации вашей торговой идеи. Возможно, сама идея уже с самого начала будет построена на основе конкретных инструментов. Например, вы хотите проторговывать «весь рынок» и для реализации этой идеи торгуете фьючерсом на индекс.

3. ТРЕНД.

Ответ на вопрос: по данному инструменту я буду заходить в ЛОНГ или в ШОРТ. Если вы торгуете по тренду, то здесь все просто: тренд восходящий – торгуем только ЛОНГ, тренд нисходящий – торгуем только ШОРТ. И вот здесь самое главное для нас – это абсолютно точно знать, что такое для нас тренд. Скажу более, если мы четко определили для себя этот вопрос, то нам необходимо 3-5 секунд для того, чтобы определить, в какую сторону вставать. Если же четких критериев нет, тогда трейдер сидит перед монитором и разглядывает график полчаса с разных сторон, думая, что делать.

4. ТОЧКА ВХОДА.

Когда у нас есть ответ на вопрос, какой на рынке тренд, далее необходимо понять, где именно вы будете заходить в рынок по тому тренду, который был определен. Это может быть пробой какого-то уровня, пересечение линий, осциллятор, все, что угодно, главное – что вы знаете, чего именно ждать. Реализация первых четырех пунктов начинает выводить вас на путь системщика – отныне вы не рассуждаете пространно о том, что происходит на рынке, вы теперь четко знаете, чего ждете для того, чтобы войти. И если эта ситуация еще не наступили, вы закрываете торговый терминал и занимаетесь чем-то еще, например, пишите статью в блог ))

5. ТОЧКА ВЫХОДА.

Выход – это то, на чем фокусируются профессионалы. Новички всегда забывают про выход, уделяя огромнейшее внимание только входу, абсолютно забывая про выход. А ведь именно на выходе фиксируется итоговый результат сделки. Отвечаете себе на вопрос, где вы будете выходить, если цена пойдет против вас (стоп лосс – фиксация убытков), где будете выходить, если цена пойдет в вашу сторону (тейк профит – фиксация прибыли), когда будете переносить стоп лосс в безубыток, после движения цены в вашу сторону. Имея ответы на эти вопросы, вы теперь абсолютно точно знаете, каких движений ждете от рынка. На этом тапе вы уже окончательно отказались от любого рода аналитики (телевидение, газеты, журналы и т.д.), и вас интересует только поведение цены.

6. РАЗМЕР ПОЗИЦИИ.

Наиважнейший вопрос, про который задает себе профессионал. Можно быть правым, взять 100% движения акции со 100 рублей до 200 рублей, купив при этом только 5 акций, и заработать 500 рублей. А можно купить 1000 акций и на этом же движении заработать 100000 рублей. Размер позиции – это множитель, который определяет финансовый результат движения рынка.

Ответив на эти 6 вопросов перед вами формализованная торговая система, которая является полноценной и законченной с точки зрения формализации. Что дальше? Ринуться в бой и сразу торговать? Никак нет! Сначала надо эту систему протестировать, понять, какие можно было получить результаты, торгуя по этой системе в прошлом. «Прошлые прибыли не гарантируют будущих прибылей» - скажете вы. Прошлые убытки не гарантируют будущей прибыли еще в большей степени.

Успехов в торговле!

Дмитрий Слепцов

Нью-Йорк! )) Первое впечатление

Нью-Йорк!

Столица мира. Вот я и приехал сюда )))

NYSE и Бык ждут меня!!! ))

Понравился с первого взгляда )))

Посмотреть видео

Дмитрий Слепцов

$1000 за 2 дня!!!

В пятницу закончил проводить курс «Инвестиции на фондовом рынке США (Высокоэффективные методы внутридневной торговли на Американском Фондовом Рынке)».

Курс получился просто сногсшибательным!!! В этот раз добавил много новых фишек и сделал упор на практику. Активно работали над составлением и реализацией торгового плана, и над ведением дневника сделок.

Очень порадовал результат практических занятий! Заработали $1000 за 2 дня торгов! Причем, это не в стиле «Давайте посмотрим, сколько можно было бы заработать, если бы купить акции тогда-то, а продать сейчас…», а в стиле реального торгового плана.

В понедельник (когда еще не знаем, куда пойдет рынок во вторник) составляем торговый план на вторник. Во вторник смотрим, как реализовался план, составленный в понедельник, и заполняем дневник сделок с фиксацией результата. Далее во вторник (когда еще не знаем, куда пойдет рынок в среду) составляем торговый план на среду. В среду смотрим, как реализовался план, составленный во вторник, и заполняем дневник сделок с фиксацией результата. И так далее.

Посмотреть видео (рекомендуется переключаться в режим полноэкранного видео на youtube.com и включать режим сверхчеткого изображения HD, иначе не будуд видны цифры из дневника сделок

Дмитрий Слепцов

Питсбург – красивый вид с горы!

А вот так выглядит Питсбург с самой высокой его точки ))

Посмотреть видео

Дмитрий Слепцов

Зоопарк в Питсбурге ))

При посещении зоопарка вспомнилась шутка из КВН.

Кролик идет домой – российский мюзикл:
- Ну ладно, я пошел!
- Ладно, давай
Уходит.

Кролик идет домой – американский мюзикл
- Ну ладно, я пошел!
- Ладно, давай!
Начинаются песни, пляски! КРОЛИК ПОШЕЛ ДОМОЙ!!!!!

Примерно то же самое и здесь )) В зоопарке толпа народу, играет музыка, бесплатно раздают еду и напитки, проводят конкурсы )) Поход в зоопарк – это целое событие ))))

Животных в зоопарке запрещено держать в клетках, поэтому они свободно разгуливают по отведенной им территории ))

Посмотреть видео

Дмитрий Слепцов

Кинотеатр в городе Bedford. Естественно, фильм Wall Street 2

Ездили в кино на фильм Wall Street 2: Money Never Sleeps.

Гордон Гекко, как всегда, бесподобен )) А парень из Трансформеров решил переместиться на Wall str. ))

Посмотреть видео

Дмитрий Слепцов

Дом, в котором я живу (Клейсбург)

Видео, в котором я показываю дом в Клейсбурге, где я живу.

Посмотреть видео

Дмитрий Слепцов

О культуре, которая сразу бросается в глаза

Хочу написать о том, что через неделю пребывания в США стало для меня очень заметным и в какой-то мере шокировало и в хорошем и не в очень хорошем смысле.

1. Курение.

США не курящая страна. Если сравнивать с Россией, конечно. Большинство людей здесь не курит. И что меня очень порадовало (как некурящего) в ресторанах КУРИТЬ ЗАРПЕЩЕНО! Абсолютно. То есть ресторан – это по определению NO SMOKING территория. А если хочешь покурить, - то п…дуй на улицу! Но не просто на улицу, а не ближе, чем на 5 метров от входа. В этом плане молодцы.

2. Еда.

Вот тут жесткач! Покушать – это ритуал. Какое там раздельное питание! Едят все подряд со всем подряд. Кругом полно ресторанов типа фастфуд. Если у нас Макдональдс это все больше сходить иногда, возможно, в выходные, то здесь Макдональдс, Бургер Кинг, Вендис и т.д. в порядке вещей. Бургерообразное питание абсолютная норма. Кола, Пепси, Спрайт тоже норма. А самое главное – еды должно быть много. Большие порции. Достаточно в Москве зайти в ресторанчик Friday’s, чтобы понять размер порций американских блюд.

Конечно, наряду с фастфудом можно и в нормальный ресторан зайти, но фастфуд В ПРИНЦИПЕ распространен. Видимо, отсюда и проблемы с лишним весом. У нас в России тоже есть проблема лишнего веса. Но у нас она наблюдается скорее в возрастной категории старше 40. Здесь же этот порог гораздо ниже. И вся фишка в том, что эта же тенденция перебирается и к нам. Тинейджеры привыкают к фастфуду и кока-коле… Короче, друзья, овсяная каша по утрам, сбалансированное питание днем и непереедание на ночь внесут свою лепту в будущее нашей страны!!!

П.с. конечно же, все, что пишу здесь, является моим субъективным взглядом, сформированным за то короткое время, что я здесь

Дмитрий Слепцов

По дороге в Клейсберг

Я буду жить у своих американских друзей в городе Claysberg, на территории Blue Knoob Resort. Это горнолыжный курорт – зимой. Летом там людей очень мало; гуляют, играют в гольф и т.д.

По дороге в Claysberg прокатились по Вашингтону, покушали в (как теперь понял) типичном американском ресторанчике, которые встречаются сплошь и рядом по дороге, и прибыли на место уже затемно.

Посмотреть видео.

Дмитрий Слепцов

Перед вылетом в Вашингон – Домодедово

Просто великоленая погода! Видео, снятое перед вылетом.

Посмотреть видео.

Дмитрий Слепцов

Завтра улетаю в Вашингтон!

Еду в отпуск. Буду вести видеожурнал ))

Посмотреть видео

Дмитрий Слепцов

Авторский мастер-класс Игоря Федосенко «Эффективный скальпинг – технологии получения сверхприбыли»

В понедельник, 20 сентября стартует Авторский мастер-класс Игоря Федосенко «Эффективный скальпинг – технологии получения сверхприбыли».

Желающие еще могут успеть присоединиться к данному мастер-классу.

Время проведения мастер-класса: понедельник-вторник с 13.00 до 15.00.

Для участия необходимо оформить заказ на этой странице, нажав кнопку "Купить" в разделе "Вебинар - Онлайн семинар. Проводится полностью через интернет".

Далее следовать инструкциям системы.

В качестве способа оплаты рекомендуется выбрать "RBK Money" для более оперативного проведения оплаты.

Стоимость участия в мастер-классе составляет 5 000 рублей.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Авторский мастер-класс Игоря Федосенко «Эффективный скальпинг – технологии получения сверхприбыли» 

Форма обучения: онлайн, группа, индивидуально

Мастер-класс рассчитан для трейдера, который:

и хочет создать постоянный уровень дохода при помощи краткосрочных методов торговли

психологически предрасположен к краткосрочной торговле

готов проводить много времени у компьютера, занимаясь торговлей

Кому абсолютно точно не надо идти на мастер-класс:

хочет просто послушать очередную порцию материала, а потом забыть об этом

думает, что скальпинг это «халява», делать ничего не надо, а бабло само потечет рекой

чувствует, что азартный человек и вообще не может контролировать свои эмоции

Требования к слушателю:

понимание основных рыночных процессов, происходящих на бирже

общая компьютерная грамотность

План обучения:

Классический «Стаканный» скальпинг: «большой» лот, «круглые» уовни, спрэд

Вероятностно-статистический скальпинг: время торговой сессии, «капканы», длина и хвосты свечей, анализ тиков, анализ волатильности

Скальпинг на базе классического технического анализа: паттерны, фигуры, индикаторы и осцилляторы

Импульсный скальпинг: базовый актив, индексы MICEX MICEX10, SP500, нефть, валюта

Новостной скальпинг

Длительность мастер-класса: 4 часа = 2 занятия по 2 часа

Записаться на мастер-класс!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Результаты тестирования системы по Газпрому (Live!)

Оцениваем результаты тестирования системы по Газпрому.

Теперь у нас есть детальная численная характеристика данной системы. Мы уже не абстрактно рассуждаем на тему того, сколько можно заработать, торгуя по скользящим средним на Газпроме, а вполне четко представляем себе, каковы ожидаемые результаты торговли по этой системе.

Знаем, что можно сделать лучше, от чего вообще отказаться и над чем можно в перспективе поработать.

Посмотреть видео

Дмитрий Слепцов

Тестирование системы по Газпрому (Live!)

Тестируем систему по Газпрому, часовой масштаб ))

Посмотреть видео

Дмитрий Слепцов

Тестирование системы (Live!)

Когда система формализована, наступает наиважнейший процесс, который, по сути, и является тем самым этапом, когда мы получаем количественные результаты в оценке нашей системы.

После этого процесса мы смотрим правде в глаза, и понимаем, что действительно представляет собой наша система.

Посмотреть видео

Дмитрий Слепцов

Формализация размера позиции (Live!)

Продолжаем формализовывать систему. После формализации точки входа формализуем размер позиции.

Посмотреть видео.

Дмитрий Слепцов

Формализация точки входа (Live!)

Продолжаем формализовывать систему. После формализации тренда формализуем точку входа.

Посмотреть видео.

Дмитрий Слепцов

Формализация тренда (Live!)

В системной торговле необходимо формализовать абсолютно все пункты торгового плана.

И начать мы можем с тренда. Любой трейдер знает, что тренд его друг. Это заложено в нас тоннами прочитанной литературы и посещенными курсами. Но что же такое тренд на самом деле?

Существует множество способов определения тренда, и что самое интересное – нет правильного или неправильного метода определения тренда. Есть метод, который работает для тебя, и который не работает для тебя. Все. Остальное тебя как трейдера не интересует.

А для того, чтобы метод был методом, его необходимо формализовать, то есть прописать абсолютно все пункты того, что этот метод собой представляет. Иными словами, необходимо четко прописать, что же такое для тебя тренд. Абсолютно четко.

Отличительной чертой системной торговли и трейдера-профессионала является то, что ты, глядя на график, в течение трех секунд можешь определить, какой в данный момент на рынке тренд. Если ты не можешь этого сделать за три секунды, это значит, что ты пока еще сам для себя не определил, что же такое тренд. И в этом случае можешь закрывать торговый терминал, потому что сегодня на рынке тебе делать нечего, поскольку не пройден первый этап – не определен тренд, а следовательно нет понимания, вставать в лонг или в шорт, следовательно нет четкого торгового плана, следовательно не надо торговать.

В данном видео рассмотрен пример простой формализации тренда.

Посмотреть видео.

Дмитрий Слепцов

Процесс создания системы (Live!)

Когда мы создаем систему, необходимо ответить себе на некоторые ключевые вопросы.

Об этом как раз и пойдет речь в этом видео.

Посмотреть видео

Дмитрий Слепцов

Почем чизбургеры на бирже?! (Live!)

Продолжаем разговор о системной торговле!

Посмотреть видео

Дмитрий Слепцов

Введение в системную торговлю (Live!)

Начинаю выкладывать серию видео о системной торговле. Начнем с введения ))

Посмотреть видео

Дмитрий Слепцов

Продать или не продать? Вот в чем вопрос… (Live!)

Системный трейдер торгует по системе.

Если система прибыльна, можно ли ее продавать? А главное – нужно ли ее продавать? В принципе можно, если очень хочется. Но тогда берите за это серьезные деньги. Что такое серьезные деньги? Для разных людей это разные суммы. Но определенно точно это не 20$ и не 200$, и не 2000$, как можно увидеть иногда в Интернете.

Система, которая способна приносить 30-50% годовых на портфель в 100-500 млн. рублей не будет продаваться. Зачем ее продавать? Ее не нужно продавать, под нее нужно привлекать инвестиционные деньги. В случае хорошего года, если она принесет 50% годовых, это будет 50-250 млн. рублей. соответственно.

И здесь нужно помнить об одной вещи: если все будут торговать по вашей системе, то…

Посмотреть видео.

Дмитрий Слепцов

Проскальзывание. Продолжаем разговор о ликвидности (Live!)

Говоря о ликвидности, постоянно приходится вспоминать и о проскальзывании.

Проскальзывание – это разность между теоретической и практической ценой входа в рынок (ценой выхода из рынка). Рассчитывали купить Сбербанк по 85.00 руб., а купили за 85.03 руб. Проскальзывание составило 0.03 руб. или 3 копейки. Величина маленькая. Но чем больше капитал в управлении и чем больше сделок совершает трейдер, тем более значимым становится влияние проскальзывания на результаты торговли.

Подробности в видео.

Дмитрий Слепцов

Как определить ликвидность без специальных программ (Live!)

Ликвидность – крайне важный параметр в биржевой торговле.

Трейдеру необходимо знать ликвидность тех инструментов, которыми он торгует.

Классическое определение говорит нам, что ликвидность – это способность товара быть быстро обращенным в деньги по рыночной цене. Но нас как практических трейдеров не сильно волнует теоретическое определение. Мне нужны цифры. Какова ликвидность по конкретному инструменту в цифрах. С практической точки зрения ликвидность – это ответ на вопрос: сколько акций Сбербанка (любого другого инструмента) можно купить по рынку в рамках заданной дельты цены.

Теперь по порядку. Что такое дельта цены? Представим, что Сбербанк сейчас стоит 85.00 руб. Задаем дельту: 10 копеек. Ликвидность – это количество акций Сбербанка, которые можно сейчас купить по рынку, подняв цену не выше 85.10 руб., то есть это количество акций, выставленных продавцами на продажу в стакан заявок на уровнях 85.00-85.10 руб. за акцию.

В данном видео речь пойдет именно об этом.

Посмотреть видео.

Дмитрий Слепцов

Поговорим об оценке работы интуитивного трейдера (Live!)

В этом видео я рассказываю о наиважнейшем факторе эффективности торговой системы.

Профит Фактор или Фактор Прибыли. Именно этот параметр мы можем четко определить в системной торговле при помощи специальных программ. И он же должен постоянно вручную отслеживаться интуитивным трейдером через дневник сделок.

Посмотреть видео

Дмитрий Слепцов

Меняется ли тренд?

Преодолевается предыдущий минимум. Возможно, тренд меняется или по крайней мере замедляется.

Осуществлен выход из рынка по системному портфелю.

Посмотреть видео

Дмитрий Слепцов

План принятия торгового решения – Шаг 6 (Live!)

И финальный шаг в плане принятия торгового решения. Это даже не шаг в классическом понимании этого слова. Это процесс.

И поверьте на слово, из всего, что только есть в арсенале биржевого трейдера, этот инструмент самый полезный, самый важный и самый лучший с точки зрения самообразования, самодисциплины и наблюдения за своей торговлей. Дневник сделок!!!

Посмотреть видео

Дмитрий Слепцов

On-line семинар. Ответы на вопросы

Дорогие друзья!

Бесплатный on-line семинар, во время которого мы будем отвечать на любые ваши вопросы, состоится в пятницу 16 июля в 19 часов.

Задать вопрос можно, просто ответив на данное письмо.

Для участия в семинаре Вам необходимо перейти по этой ссылке не ранее, чем за 15 минут до начала мероприятия.

Требования к аппаратным и программным средствам:

• Операционная система WINDOWS (XP, VISTA);
• Открытый порт 1935 по адресу IP:88.212.201.64;
• Браузер (Internet Explorer, Mozilla FireFox, Opera, Google Chrome);
• Колонки, наушники или встроенные динамики;
• Предустановленное приложение Adobe Flash Player, версия не ниже 10;
• Скорость канала Интернет не менее 256 KBit/s;

Сервис по проведению интернет-конференций предоставлен компанией COMDY.

План принятия торгового решения – Шаг 5 + Пример (Live!)

После определения точки входа в рынок и точки выхода из рынка наступает самый ответственный момент – определение размера позиции. Размера позиции – это сердце любой торговой системы.

Размер позиции – это множитель, который переводит наши рыночные входы и выходы в деньги. Есть ключевой пункт любой системы.

Посмотреть видео

Посмотреть еще одно видео (пример определния размера позиции)

Дмитрий Слепцов

On-line семинар. Ответы на вопросы

Дорогие друзья!

Бесплатный on-line семинар, во время которого мы будем отвечать на любые ваши вопросы, состоится в пятницу 16 июля в 19 часов.

Задать вопрос можно, просто ответив на данное письмо.

Для участия в семинаре Вам необходимо перейти по этой ссылке не ранее, чем за 15 минут до начала мероприятия.

Требования к аппаратным и программным средствам:

• Операционная система WINDOWS (XP, VISTA);
• Открытый порт 1935 по адресу IP:88.212.201.64;
• Браузер (Internet Explorer, Mozilla FireFox, Opera, Google Chrome);
• Колонки, наушники или встроенные динамики;
• Предустановленное приложение Adobe Flash Player, версия не ниже 10;
• Скорость канала Интернет не менее 256 KBit/s;

Сервис по проведению интернет-конференций предоставлен компанией COMDY.

План принятия торгового решения – Шаг 3, 4 (Live!)

После того, как определен рынок, на котором трейдер собирается работать, и тренд, который присутствует на рынке, необходимо спланировать следующие два шага.

Как раз об этом и пойдет речь в данном видео.

Посмотреть видео

Дмитрий Слепцов

План принятия торгового решения – Шаг 1, 2 (Live!)

Каким образом торгует интуитивный трейдер?

У него есть план принятия торгового решения. А если у него нет такого плана, то лучше бы ему его заиметь!

В этом видео я рассказываю о первых двух шагах плана принятия торгового решения для интуитивного трейдера. Вообще говоря, через этот план проходит и системщик в том числе, когда разрабатывает торговую систему.

Посмотреть видео

Дмитрий Слепцов

Борьба с нулем!

И снова мы видим медвежий рынок. Падение продолжается, и лонговые системы простаивают.

Как говорит мой друг, профессиональный трейдер «В такие периоды у системщиков идет борьба с нулем!». Я с ним полностью согласен. В моменты медвежьего тренда по лонговым системам получаешь минус. Да, он контролируемый. Но это действительно «борьба с нулем». Потому что будущие восходящие тренды будут выводить в ноль и, возможно, давать небольшую прибыль. Но эта не та сверхприбыль, которую получаешь в лонговые годы типа 2009.

Сейчас чувствуется рыночная атмосфера, которая ломает людские стереотипы. В 2009 году люди покупали любую бумагу и зарабатывали. Легко и просто. 2010 год не такой. Год другой по сути своей. А люди продолжают покупать так, как делали это в 2009 году. И их выносит по маржин колу. По истине «ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ». Все, что происходило на рыке раньше, будет продолжать происходить и впредь, поскольку людская психология остается неизменной.

Посмотреть видео

Дмитрий Слепцов

On-line семинар (Ответы на вопросы)

Если у Вас есть к нам вопросы, то самое время их задать :)

Нам часто приходят письма с вопросами на различные темы. Кто-то интересуется общими принципами торговли, кто-то хочет разобраться в конкретном методе, кому-то просто интересно пообщаться.

Мы решили сделать бесплатный онлайн-семинар, во время которого ответим на ваши вопросы. Поэтому, до пятницы можно присылать нам любые вопросы по биржевой торговле, которые вас интересуют. Мы отберём наиболее интересные и ответим на них в ходе онлайн-семинара. Какие-то из вопросов, возможно, станут темой будущих семинаров или выпусков рассылки.

Задать вопрос можно, просто ответив на данное письмо.

О дате и времени проведения семинара мы сообщим дополнительно.

И снова об интуитивной торговле (Live!)

Интуитивная торговля в формате видео с живого тренинга.

Повторение – мать учения ))

Посмотреть видео

Дмитрий Слепцов

Характеристики торговых систем

Любая сложная система - техническая, технологическая, математическая и даже социальная обладает целым набором характеристик, которые позволяют сравнивать её с аналогами и судить об адекватности применения в тех или иных ситуациях. Биржевые торговые системы не исключение.

В этом материале я привожу расшифровку основных показателей, которые используются для характеристики торговых систем.

Net profit - общий доход (убыток), полученный системой за период торговли (тестирования).

Gross profit - общий накопленный доход всех прибыльных сделок за период.

Gross loss - общий накопленный убыток всех убыточных сделок за период.

Open position - прибыль или убыток всех текущих открытых позиций в портфеле.

Ratio avg. win/loss - средний выигрыш, деленный на средний проигрыш. Желательно получение этого соотношения больше 1, однако для правильной оценки общей производительности системы или портфеля необходимо учитывать также Percent profitable (процент прибыльных сделок).

Percent profitable - процент прибыльных сделок в общем числе сделок. Для оценки системы необходимо использовать вместе с ratio avg. win/loss, поскольку система, имеющая высокий процент прибыльных сделок в общем числе сделок может быть, тем не менее, убыточной.

Percent in the market - время, в течение которого были открытые позиции, деленное на общую длительность тестируемого периода.

Adjusted Gross Profit - общий доход всех прибыльных сделок минус корень квадратный из общего дохода прибыльных сделок, умноженный на среднюю величину выйгрышной сделки.

Adjusted Gross Loss - общий убыток всех убыточных сделок минус корень квадратный из общего убытка всех убыточных сделок, умноженный на среднюю величину убыточной сделки.

Adjusted Net Profit - Adjusted Gross Profit минус Adjusted Gross Loss.

Select Gross Profit - общая прибыль всех прибыльных сделок минус прибыль “выскакивающих” сделок. Сделка считается “выскакивающей”, если прибыль или убыток от этой сделки откланяются от среднего значения больше, чем на величину трех стандартных отклонений.

Select Gross Loss - общий убыток всех убыточных сделок минус убыток “выскакивающих” сделок.

Select Net Profit - общий доход (убыток), произведенный системой за период торговли за вычетом всех положительных и отрицательных “выскакивающих” сделок. Системы, зависящие от результатов случайных сделок, могут иметь результаты, чрезвычайно сильно отличающиеся от систем, которые не зависят от случайных сделок. Трейдерам следует обращать внимание на то, получает ли система систематически прибыль от “выскакивающих” сделок. Системы, которые пытаются это делать, могут давать при бэктестинге значения доходности, существенно отличающиеся от тех, которые могут быть получены в будущем.

Profit factor - Общий доход, деленный на общий убыток. Показывает каков средний доход на единицу убытка. Желательно иметь эту величину выше 3.

Maximum Drawdown - наибольшее внутридневное падение, испытываемое системой на отдельно взятой незакрытой сделке. Для длинной позиции - это расстояние от открытия до наименьшего нереализованного значения внутри дня, для короткой позиции - от открытия до максимального нереализованного значения внутри дня. Может выражаться как в процентах, так и в абсолютных величинах.

Average Drawdown - среднее значение maximum drawdown для всех сделок.

Maximum Run-up - величина, обратная maximum drawdown. Максимальный нереализованный внутридневной рост для отдельной сделки.

Average monthly return - доход, достигаемый каждым компонентом портфеля в среднем за месяц в процентах.

Initial allocation - первоначальный торгуемый капитал, процент от капитала портфеля, используемый для первой сделки.

RINA Index - этот индекс соединяет вместе select net profit, average drawdown и время нахождения в открытой позиции (percent time in the market) в одно простое значение, характеризующее соотношение дохода и риска (reward rick ratio). Чем больше значение индекса, тем более эффективна система. Данный индекс оценивает соотношение дохода и риска на основании статистики сделок в отличии от других способов (например, Sharpe Ratio), которые базируются на оценке кривой доходности.

RINA Index = select net profit /( average drawdown *percent time in the market)

Как работать с инвестором

Несколько практических моментов, которые тебе как трейдеру позволят заниматься управлением капиталом, а не думать о том, что думает инвестор.

1. Бери деньги надолго. Минимум – год.

Посмотри на любую нормальную управляющую компанию. Тебе обязательно говорят о минимальном рекомендуемом сроке инвестирования в один год. А если ты хочешь почти гарантировано быть в прибыли, то три года. Там работают профессионалы, которые знают, что такое управление капиталом.

2. Инвестор должен видеть состояние счета и динамику по счету только в отчетный период (раз в месяц, раз 3 месяца и т.д.)

Тот факт, что инвестор может в любой момент посмотреть состояние счета, вовсе не является преимуществом трейдера.

В процессе управления твой счет колеблется, движется то вверх, то вниз. Ты спокоен, ты знаешь, что это нормальный процесс. Но инвестора колбасит также, как и твой счет. А еще он начинает начать смотреть, где ты купил и где продал. В этот момент ему может показаться, что можно было выгодней купить и продать, а это уже вмешательство в действия управляющего с попыткой учить его, как надо делать. Так что в данном случае лучше, когда инвестор смотрит на результат, а не на процесс. Тогда все сделанное уже является сделанным и оценивается рационально. Оценка происходит по контрольным точкам: квартальная доходность, просадка. Сравнивается теоретическая и реальная доходность системы.

3. Инвесторов должно быть много.

Стандартная диверсификация. Если инвестор один, и он забрал деньги, то нет капитала для управления. Если инвесторов сто, то кто-то может выводить деньги, а кто-то еще заводить. Не зависишь от одного человека.

Дмитрий Слепцов

Что думает инвестор, который дал тебе бабла в управление?

Вот ты понял, что сформировался как трейдер, и решил взять инвесторских денег в управление. Здесь тебе придется учесть ряд особенностей психологии инвестора. А самое интересное, что он и сам может об этих особенностях не догадываться. И ты, как человек, знающий отрасль, должен смотреть на несколько шагов вперед, опережая мысли инвестора. Итак, погнали.

1. Инвестор думает, что ты машина для зарабатывания денег.

Именно так, мой друг. Если ты полагаешь, что инвестор действует рационально, отдавая тебе деньги, то ты ошибаешься.

Инвестор подсознательно думает, что как только он отдаст тебе денег, можно спокойно сидеть и смотреть, как бабло течет рекою, делая богаче и его, и тебя. При этом на встрече ты с ним оговариваешь, что доходность 50% среднегодовых, это может быть и -10% годовых и 140% годовых. Но он-то полагает, что уж в его-то случае это точно не так, уж в его-то случае сразу будет год 140%, ну или на крайний случай 80%. И что бы ты не говорил, а самое интересное, что, как бы тебе не казалось, что инвестор понимает все, о чем ты говоришь, он не понимает! Лучше сказать даже так: он понимает, но в глубине отказывается верить и надеется, что все будет так, как хочет он.

2. Инвестор думает, что прибыль распределяется равномерно.

Когда речь идет о неком годовом проценте прибыли, например, 60% годовых, инвестором эта доходность воспринимается как равномерный рост капитала на 5% ежемесячно. На самом деле это может быть и так: 4 нулевых месяца, 2 месяца по 10%, 2 отрицательных месяца, 2 месяца по +20%, 2 месяца по 5%. Или так: 10 месяцев у нуля с небольшим плюсом, потом за два месяца 40%. А может быть и так, что весь год торгуешь, а в итоге -10%.

Это может быть как угодно, но вряд ли это будет равномерной доходностью по месяцам. Но именно такое подсознательное ожидание присутствует у инвестора. И, поверь, тебе придется слышать вопросы в свой адрес: Почему капитал не растет? Почему рынок вырос, а капитал не вырос? И т.д.

3. Инвестор не думает о просадке.

Если инвестор купил квартиру и сдает ее, как он получает доход? Правильно. Равномерно. Каждый месяц равными долями (это предыдущий пункт). А еще он не видит никаких минусов. Никаких просадок. Каждый месяц деньги только прибывают.

На бирже деньги не только прибывают, но еще как могут и убывать. Инвестор к этому не готов. Он не думает, что 50% годовых это могли быть все 90% годовых, которые к концу года просто «спилило». Ты как трейдер знаешь, как происходит управление капиталом, а инвестор не знает. Поэтому будь готов в динамике доходности и к тому, что инвестор к ней не готов.

4. Инвестор думает, что год – это мало.

Год – это ДОЛГО! Год – это достаточно большой период времени. Год кажется маленьким только тогда, когда он уже прошел. А когда он идет, тянется, со прибылями, убытками, просадками и т.д. он кажется очень даже долгим.

Инвестор дает тебе деньги, слышит среднегодовую доходность 50% и думает, что это совсем скоро, что вот они 50% уже практически у него в руках. Но это не так. Год тянется, и в этом случае тот факт, что прошло полгода, а инвестор не увидел на счету свои 35%, работает против тебя.

Что имеем в итоге. Все очень просто.

Если ты не оправдал ожидания инвестора, он забирает деньги.

Если ты не полностью оправдал ожидания инвестора, он забирает деньги.

Если у инвестора появился более выгодный проект, он забирает деньги.

Если инвестору просто понадобились деньги, он забирает деньги.

А это напрямую сказывается на твоем доходе.

Хорошая новость. В мире ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДЕНЕГ для управления. И если ты профессионал, ты найдешь свои деньги в управление.

Не поймите меня неправильно. Эта статья родилась в качестве попытки оценить и понять психологию инвестора. Я говорю об особенностях его психологии. О том, что я встречал и с чем работал.

Биржевая торговля – это бизнес, в котором непонятно, когда достанешь прибыль. Поэтому создавайте себе дополнительные источники дохода, пока масштаб вашей торговли не достиг уровня, при котором можно взять трендовое движение и понимать, что теперь минимум год можно ничего не делать и быть с баблом.

Дмитрий Слепцов

Как следовать системе!

Заметил интересную психологическую особенность:

Чем больше отстранен от процесса торговли, тем четче и спокойнее идет сам процесс.

В процессе реализации торговли по системе так или иначе возникают мысли по поводу текущих сделок, рыночного состояния, моментов, которые можно улучшить и т.д. То есть происходит обдумывание того, что происходит. И это обдумывание может приводить к дополнительным действиям, которые изначально системой не предусмотрены. Ну а раз они не предусмотрены системой, значит их и не надо делать в принципе, а значит и сам процесс обдумывания является лишним по факту.

Так вот в те моменты, когда я занят другими, не связанными с торговым процессом делами, торговля проходит гораздо спокойней.

Сейчас читаю в Белгороде семинары. Параллельно приходится продумывать сами семинары, решить, где позавтракать/пообедать/поужинать, куда сходить вечером, где найти Интернет, чтобы утром удаленно включить робота (представьте себе, Интернета в гостинице не оказалось), на какой сеанс в кино взять билеты и т.д. Реально остается время только на то, чтобы бросить взгляд на рынок, когда запускаю робота утром, и в следующий раз смотрю на рынок уже на семинаре. Потом на следующее утро в момент запуска робота.

В итоге заметил, что это ИДЕАЛЬНЫЙ РЕЖИМ СЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЕ. Робот запускается и все!!! Никаких лишних мыслей и раздумываний по поводу рынка. Никаких попыток сделать что-то дополнительно помимо системы. Ничего, кроме того, что нужно.

И эта отстраненность достигается тем, что сознание «нагружено» другой работой, которую оно выполняет. Ты просто не успеваешь подумать о рынке и делаешь только то, что должен.

Как использовать это в своей торговле осознанно, а не только тогда, когда едешь в другой город? Все очень просто:

Искусственно, усилием воли заставляем себя делать что-то другое, не связанное с рынком!

Читаем книгу. Смотрим фильм (здесь помогут сиквелы – забирают внимание на ура). Смотрим порнофильм (на любителя). Играем в компьютерную игру. Идем погулять с кем-то куда-то. Пишем стихи/рассказ/роман. Играем на гитаре/рояле. Звоним другу/подруге. Идем в бассейн. И т.д. Идея ясна.

Идем и реализуем! ))

Дмитрий Слепцов

Немного об S&P 500

Посмотрим на график сипухи. Он движется в глобальном флэте (на часовом графике), находясь в восходящем движении от нижней границы флэта до верхней. То есть потенциал роста имеется.

А кто-нибудь вообще задумывался о том, зачем трейдеры смотрят на сипуху для того, чтобы торговать российский рынок? Я думаю, что это происходит потому, что трейдеру необходимо основание для входа (точка входа). И в качестве такого основания используется сипуха.

В системной торговле, например, все основания на вход и выход прописываются при разработке системы. И если там нет сипухи, значит его никто и не смотрит в процессе реализации системы.

Посмотреть видео

Дмитрий Слепцов

Газик потяжелее будет

Газпром стал тяжелый на подъем.

Если другие фишки растут, этот растет, но медленнее. Если другие падают, то этот валится колом. Норникель и Сбер умеренно растут, Газпромчик спокойненько припадает. Видим, для последующего сильного рывка ))

Посмотреть видео

Дмитрий Слепцов

Объёмы

Есть такой старый трейдерский анекдот.

Брокер звонит своему клиенту и говорит, что у него есть для него две новости. Хорошая и плохая. Клиент решает сначала выслушать плохую новость.
«Цены на бирже пошли резко вниз, и твою позицию пришлось закрыть по маржин-колу. У тебя ничего не осталось» - грустно сообщает брокер.
«А какая новость хорошая?»
«Снижение произошло на малом объёме».

В последнее время, мне часто задают вопросы об объёмах торгов, их анализе и о том, как я использую их в своей торговле.

Ответ очень простой.

В своих системах я не анализирую объёмы сделок. Меня интересует только цены. Амплитуда и скорость их изменения. Зоны поддержек и сопротивлений. Изменения и показатели производных от цен (например, индикаторов и осцилляторов).
А вот при интуитивной торговле (дейтрейдинге или скальпинге) я на объёмы смотрю. Во-первых с классической точки зрения. Объёмы должны подтверждать существующую тенденцию. Во-вторых, люблю моменты резких изменений в объёмах операций. Есть еще, в-третьих, в-четвертых, и т.д. Также смотрю на баланс спроса и предложения, количество сделок по бидам и оферам, количество заявок, на текущий стакан. То есть без анализа объёмов не могу и шага ступить.

Вот такая диалектика.

Видео


Игорь Федосенко

Ещё раз про ценовые фильтры

Фрактальная система на 15-минутных графиках фьючерса на индекс РТС, о которой я рассказывал в предыдущих роликах и которую мы достаточно подробно рассматривали на презентации тренинга, имеет ценовый фильтр в виде простой скользящей средней с периодом 36.

Хорошо известно, что в любой реверсивной системе ценовой фильтр может улучать результаты торговли, но может и ухудшать. Всё зависит от текущей динамики рынка.

Для примера посмотрим на сегодняшнюю торговлю.

Видео.


Ответить на вопрос, как лучше торговать, с фильтром или без фильтра, нам может помочь только тестирование двух подходов на исторических данных. Тестирование и оптимизация параметра скользящей средней. С обязательным условием получения устойчивых результатов оптимизации.

Игорь Федосенко

Гэпы «всегда» закрываются

В понедельник рынок открылся с гэпом вниз, после чего спокойно вырос, соблюдая «привило», гласящее, что «гэпы всегда закрываются».

Интересно, а кто-нибудь когда-нибудь проверял, действительно ли гэпы всегда закрываются? В этой формулировке больше всего вопросов вызывает слово «всегда». Вот так люди загрузят себе в подсознание различных стереотипов, которые они сами и не проверяли даже, и торгуют потом по этим стереотипам.

По-хорошему, надо сначала установить срок, в течение которого ожидается закрытие гэпа, потому сформулировать правила, создавая систему, и потом протестировать эту систему. После чего будут получены вполне конкретные числовые характеристики.

Посмотреть видео

Дмитрий Слепцов

Выход в кэш

Рынок в последнее время демонстрирует положительную динамику.

В результате лонговые системы дают плюс. В пятницу реализовался выход в кэш, поскольку произошел откат до уровня системных стопов, которые подтянулись выше точек входа.

Имеем падение по сипухе (жаргон S&P 500), поэтому понедельник покажет дальнейшее настроение нашего рынка.

Посмотреть видео

Дмитрий Слепцов

Обычный четверг

В целом ничего особенного не происходит. Эмоционально рынок спокоен. Нет ни бешеного роста, ни сильного падения.

Посмотреть видео

Дмитрий Слепцов

Норникель держится ))

Во вторник днем Газпром и Сбербанк откатили настолько, что достигли уровня системного выхода. Пришлось выйти.

А вот Норникель держится. Откат по нему был маленьким, ну по крайней мере таким, что выход не осуществился, а дальше он уже выстрели наверх.

Низкая волатильность

Рынок заходит в низкую Волатильность. Скоро произойдет выброс. Особенно это заметно по Сбербанку.

Посмотреть видео

Дмитрий Слепцов

Высокоэффективные методы современной биржевой торговли

Дорогие друзья!

Со 2-ого по 4-ое июня банк "Российская финансовая корпорация" совместно с биржей РТС проводит презентацию тренинга Игоря Федосенко "Высокоэффективные методы современной биржевой торговли ".

Тренинг предназначен как для новичков фондового рынка, которые желают быстро и максимально эффективно стартовать в трейдинге, так и для тех, кто уже имеет опыт торговли, но хочет существенно улучшить свой финансовый результат.

Программа презентации:

Часть 1. Торговля внутри дня (динамический дейтрейдинг).
Часть 2. Основы построения торговых стратегий (системная торговля).
Часть 3. Высокочастотный трейдинг (скальпинг и арбитраж).

Презентация будет проходить три дня. Вы можете выбрать удобное для себя время.
С 11-00 до 13-00 или с 19-00 до 21-00.

Участие бесплатное.

Количество мест ограничено. Просьба записываться заранее.

Место проведения: г. Москва, Георгиевский пер., д.1, стр.1.

Зарегистрироваться можно по телефону: (495) 692-90-61.

Почем чизбургеры на бирже?

Думая о биржевых системах, думаю о системах вообще.

Посмотрим вокруг. Что мы видим? Мы видим, что нас повсюду окружают системы. Начиная с самого государства и заканчивая отдельным человеком со своими должностными обязанностями.

Системы – это то, что работает. Возьмем автомобиль. Это система систем. А человек! То же самое. Человек – это целая система систем. Они так и называются. Нервная система, сердечно-сосудистая система и т.д. В системе все абсолютно четко.

И вот тут мой любимый вопрос: «Почему Макдональдс – это Макдональдс?». Вы понимаете, о чем я. В чем секрет Макдональдс? Почему все ненавидят Мак, но ходят туда есть. Почему в торговом центре в Мак очереди по десять человек в каждое окно, а рядом рестораны, казалось бы, с «нормальной» едой пустуют, банкротятся и закрываются.

Пусть этот вопрос останется без ответа. А если кто знает, то напишите вариант мне на почту ))

Но что можно сказать абсолютно точно, так это то, что секрет НЕ В ГАМБУРГЕРАХ! Макдональдс – это система с большой буквы «С», с огромной буквы «ЭС!!!». В гамбургерах хоть раз вы видели «попку» от огурчика. Никогда. Только серединка. А помидоры? Всегда середина. А остальная часть помидора идет туда, откуда можно было бы половину голодающих накормить. Картофель фри всегда блестит. Маленькие дети от этой еды просто «тащатся». «Свободная касса!» - машем флажком. «Спасибо за заказ», «Спасибо, что без сдачи». Да самим, не побоимся этого слова, рестораном Макдональдс управляют подростки! Вот тебе и СИСТЕМА!

Вот она ИДЕАЛЬНАЯ СИСТЕМА! Она может работать с МИНИМАЛЬНЫМИ ВНЕШНИМИ УСИЛИЯМИ. Работоспособность системы обеспечивается самой системой! В Маке в принципе нет такого понятия как «незаменимый» сотрудник. Любого увольняй и система не шелохнется!

Любой из нас в выходные приготовит отменный чизбургер, в разы больше и вкуснее, чем в Макдональдсе, но кто построит такую же бизнес-систему как в Макдональдсе?!!!

Вот именно этим мы, системщики, и занимаемся. Мы строим системы, которые работают. Мы строим Макдональдс. Пока все остальные ищут Грааль и рассуждают, как правильно надо торговать, мы создаем то, что по сути своей работает. Мы строим то, за чем нам надо просто наблюдать, убираем человеческий фактор и неукоснительно следуем свои правилам.

Может, Макдональдс завтра закроется, и вы скажете, что система перестала работать. Может быть. Но сколько денег она уже заработала? Сколько еще заработает прежде, чем закроется? И сколько заработают вновь придуманные системы? Подумаем над этим ))

Дмитрий Слепцов

2, 3 и 4ый день в Саратове

Вот и закончились семинары в Саратове.

Приятно снова возвращаться домой. Всегда приятно возвращаться домой. Саратов понравился. А теперь в Москву!! ))

Газпром жжет!

В среду утром запустил робота, дальше отдых, прогулки, завтраки-обеды, прихожу вечером на семинар, слышу, люди про Газпром что-то шепчутся, открываю график, смотрю удивленно на и думаю: «Надо бы его, родимого, на 170 бы укатать!». А то давно мы не видели трендов Газпроме ))

Что тут можно сказать? Шортокрылы ли выходят или обезумевшее бычье заходит – непонятно. Но вот по системе пришлось заходить в лонг. Так что теперь с бычками вместе веруем в уверенный рост ))

Прошел второй день семинара в Саратове. Замечено, что труднее всего работать с теми, кто считает, что уже «все» знает. Тогда человек изначально закрывается от новых знаний и ему сложно что-то объяснить.

И еще я привык вести семинары в виде диалога и активного общения, поскольку от простой лекции у человека остается лишь 2% знаний. Много ли мы помним из курса лекций по теоретической механике? ))

Первый день в Саратове ))

В Саратове тепло. Очень тепло!

Окна выходят прямо на Волгу и самый длинный мост в Европе – почти 3 км. Красота неописуемая )))

Во вторник провел первый семинар. Люди нашли время и пришли, несмотря на День Выпускника! Тяга к знаниям – великая сила ))

Впереди еще три дня – среда, четверг и пятница. Теханализ, системы, контроль над капиталом! Будет интересно ))

А рынок во вторник продолжил движение вниз.

Да здравствует Саратов!

Сегодня отбываю в славный город Саратов.

Буду проводить трехдневный семинар по «продвинутому» курсу: технический анализ, системная торговля, контроль над капиталом.

Вчера написал про системную торговлю и ее особенностях. Одна из особенностей заключается в том, что необходимо четко следовать системе и всем ее сигналам. И вот тут нам на помощь приходят торговые роботы, которые механически выставляют приказы брокеру.

Помимо этого необходимо продумать еще один важный вопрос: каким образом осуществлять контроль за роботом, не находясь за компьютером. Здесь используются программы удаленного администрирования, позволяющие из любой места, где есть Интернет, зайти на свой домашний компьютер, проконтролировать работу робота и произвести необходимые изменения. Я использую программу TeamViewer.

Ну все. Следующий сеанс связи из Саратова ))

Системная торговля (алгоритмическая торговля)

Глобально есть два стиля торговли на бирже: интуитивная торговля (она же торговля случайным образом) и системная торговля (алгоритмическая торговля).

Системная (алгоритмическая) торговля – стиль биржевой торговли, при котором торговля осуществляется по заранее разработанной системе (алгоритму) принятий решений, построенной на принципе «Будущее не предсказуемо», и имеющей статистическое преимущество в долгосрочной перспективе.

Ситуация на рынке в этом случае рассматривается исключительно с точки зрения разработанной системы. Фактически, становится неважно, что именно делает рынок, но важно, как то, что он делает, вписывается в заранее прописанную систему принятия решений.

Ключевым фактором является статистическое преимущество в долгосрочной перспективе. Оно означает, что если постоянно действовать определенным образом в течение длительного промежутка времени, то будет получен ожидаемый положительный результат.

То есть системный трейдер (далее буду ласково называть его «системщик») не пытается предсказать рынок и понять, куда он пойдет. Системщик должен просто реализовывать все входы в рынок и выходы из рынка по разработанной системе. Действуя подобным образом, он знает, что будут и плюсы, и минусы, но в долгосрочной перспективе будет получен ожидаемый положительный результат. Поэтому, когда открыты графики (включен канал РБК, Bloomberg и т.д.) и есть самые свежие данные, системщику абсолютно все равно, что говорят по телевизору, и что делает рынок, до тех пор, пока рынок не придет к точке, где надо осуществить вход или выход. Главная особенность интуитивного трейдера заключается в том, что он включен только в те моменты, когда необходимо осуществить реализацию системы. Во все остальное время он отрешен от рынка и смотрит на него исключительно как наблюдатель.

Пример: зашел системщик в Лонг утром. Имеет прибыль. Профит стоит на уровне +10% от точки входа. До профита еще не дошли, но и от точки входа уже ушли прилично, и стоп уже передвинут в безубыток. И вот системщик видит дивергенцию. Внимание! Поступила новая информация. Он ждал профита на уровне +10% от точки входа, но появляется сигнал, говорящий о развороте тренда. Системщику все равно. Он не продает. У него есть система, которая разрабатывалась и исследовалась. И системщику известно, что, скажем, в 8 случаях из 10 цена все-таки доходила до профита и давала ожидаемую прибыль. То есть системщик выбирает довериться своей системе, которая в долгосрочной перспективе с правилом фиксации прибыли на уровне +10% от точки входа дает результат, который вполне удовлетворяет трейдера, и ему все равно на дивергенции, новости и прочую входящую информацию, поступающую на рынок во время открытой сделки.

Всегда брать с собой зонт при выходе на улицу – это система. Никогда не брать с собой зон – это тоже система. Оба знают, что их ожидает. Первый будет всегда носить с собой лишний груз, но зато никогда не промокнет под дождем, когда тот пойдет. Второй всегда будет без лишнего груза, но придется прятаться от дождя под крышей, когда тот пойдет. Надо просто выбрать, какой вариант удобнее и лучше подходит именно вам и следовать ему. Возможен и другой вариант системы: выглянуть в окошко перед выходом на улицу; небо пасмурное – взять зонт; небо ясное – не брать зонт.

Главный плюс системной торговли: эмоциональная отрешенность от рынка. В любой момент трейдер знает, чего он ждет от рынка. И если момент для действия не наступи, то он остается простым наблюдателем. При этом трейдер знает, что действует, имея статистическое преимущество в долгосрочной перспективе.

Главный минус системной торговли: «тупая» механистичность в реализации. Трейдер должен абсолютно точно следовать системе. Должны реализовываться абсолютно все сделки, которые генерирует система. Качество работы трейдера напрямую зависит от того, насколько дисциплинированно он следует системе. На торговлю влияет абсолютно все, что способствует реализации системы: дисциплинированность трейдера, устойчивость реализуемой системы, качество Интернета, техническое обеспечение брокера и т.д.

Системная торговля – это прямая зависимость от разработанной системы и такого личностного качества трейдера как дисциплина. И именно поэтому СИСТЕМНОМУ ТРЕЙДЕРУ НАДО РАБОТАТЬ И НАД СИСТЕМОЙ, И НАД СОБОЙ!!!

Дмитрий Слепцов

Интуитивная торговля (торговля случайным образом)

Глобально есть два стиля торговли на бирже: интуитивная торговля (она же торговля случайным образом) и системная торговля (алгоритмическая торговля).

Думал, как лучше охарактеризовать интуитивную торговлю и в одном из моих постов сделал это, как мне кажется, наиболее точно.

Интуитивная торговля – стиль биржевой торговли, при котором ситуация на рынке каждый раз рассматривается по-новому через призму всех знаний и опыта, накопленных трейдером.

То есть интуитивный трейдер (далее буду ласково называть его «интуитивщик») не знает, что именно он будет делать на рынке сегодня до тех пор, пока не проанализирует последнюю рыночную информацию. И вот когда открыты графики (включен канал РБК, Bloomberg и т.д.) и есть самые свежие данные, трейдер смотрит, что со всем этим делать. Главная особенность интуитивного трейдера заключается в том, что он постоянно включен. Он постоянно оценивает входящую информацию для того, чтобы понять, что будет информацией на выходе.

Пример: зашел интуитивщик в Лонг утром. Имеет прибыль. Профит стоит на уровне ближайшего сопротивления. До профита еще не дошли, но и от точки входа уже ушли прилично. И вот интуитивщик видит дивергенцию. Внимание! Поступила новая информация. Он ждал профита на уровне сопротивления, но появляется сигнал, говорящий о развороте тренда. Интуитивщик продает, фиксирует прибыль и не ждет момента, когда цена дойдет до профита.

Вышли из дома без зонта. Увидели тучи. Новая информация. Вернулись домой за зонтиком.

Главный плюс интуитивной торговли: гибкость, динамичность, оценка самой последней рыночной информации. Трейдер меняет торговый план по ходу изменения ситуации. Подстраивается под рынок, чувствует пульс рынка.

Главный минус интуитивной торговли: субъективизм, человеческий фактор, зависимость от текущего момента. Качество работы трейдера напрямую зависит от его текущего состояния. На торговлю влияет абсолютно все, что касается трейдера: выспался или нет, душевное состояние, семейные отношения, уверенность в себе, настроение и т.д. Подчеркиваю, АБСОЛЮТНО ВСЕ!

Интуитивная торговля – это прямая зависимость от личности трейдера. Театр одного актера. Голливудская Звезда. И именно поэтому ГЛАВНОЕ, НАД ЧЕМ НАДО РАБОТАТЬ ИНТУИТИВНОМУ ТРЕЙДЕРУ, это НАД СОБОЙ!!!

Дмитрий Слепцов

Итоги недели 21.05.2010

Закончилась очередная торговая неделя.

Сливали Сбер, конечно мощно. Норникель держится, не хотят опускать его ниже. В последние часы пятницы аж сделал попытку роста и выхода из волатильности. Газпром за Сбером. Выходные. Отдыхаем ))

Посмотреть видео

Вторая волна кризиса?

Сегодня мы видим продолжение пролива.

Газпром улетел вниз к новым минимума. Норникель стартанул к 4150 (цель была немного подкорректирована после сегодняшнего движения), Сбербанк встал на 70.

А в Америке мы видим почти -4%. Завтра ожидаем гэп!!! Лонговые системы отдыхают. Теперь, видимо, надолго.

Посмотреть видео

Норникель 4100. И снова не верится ))

Продолжается нисходящий тренд. Из Лонгов выносит на ура!

Норникель пока держится, но его тоже, скорее всего, вынесут. А сам Норникель становится звездой. По нему формируется медвежий флаг. Иными словами, если все пойдет по плану, то есть по фигуре, то целью является уровень 4100 рублей за акцию.

Мы уже видели, что такое фигуры на Газпроме, когда треугольник четко отработался до 155 рублей. Поэтому в этот раз подбирается медвежье настроение. С другой стороны проторговываются лонговые системы. И этот флаг очень даже не кстати для лонговых систем ))

Вот тут сошлись на грани два принципиально разных стиля торговли: интуитивная торговля – где ситуация на рынке каждый раз рассматривается по новому через призму всех знаний и опыта, накопленных трейдером, и системная торговля – где решение принимается по заранее установленным, протестированным и имеющим положительное математическое ожидание правилам, которые в дальнейшем просто реализуются на практике.

И это есть момент, когда два принципа противоречат друг другу, а не подтверждают друг друга. Рынок расставит все по своим местам. Тем не менее, внимательно наблюдаем за Норникелем ))

Посмотреть видео

Результаты работы систем за последние недели

Видео

Зачем трейдеру стоп-лосс?

Сегодня рынок открылся с гэпом вниз, но дальше не пошел. В результате пришлось на открытии закрывать Норникель, а когда он помчался стрелой наверх, снова брать. Не комильфо. Продать ниже, а потом купить дороже. Но система есть система. Ей, родимой, доверять нужно ))

А зачем вообще трейдеру стоп-лосс?

На этот философский вопрос отвечал себе, и на одной из лекций пришла в голову хорошая фраза «Стоп-лосс нужен для того, чтобы 9 раз из 10 пожалеть, что его поставил, а 1 раз из 10 поблагодарить себя за это». Вспомним 2008 и тех, кто купил на максимуме без стоп-лосса. До сих пор ждут, пока туда отрастет. Дождутся, конечно. Вот только когда...

Посмотреть видео

Высокоэффективные методы современной биржевой торговли

Презентация авторсокого тренинга Игоря Федосенко «Высокоэффективные методы современной биржевой торговли»

Даты проведения: 02.06.2010 – 04.06.2010

Организатор: Банк «Российская финансовая корпорация» совместно с биржей РТС

Тренинг предназначен как для новичков фондового рынка, которые желают быстро и максимально эффективно стартовать в трейдинге, так и для тех, кто уже имеет опыт торговли, но хочет существенно улучшить свой финансовый результат.

Программа:
Часть 1. Торговые правила для работы внутри дня (динамический дейтрейдинг)
Часть 2. Основы построения торговых стратегий (системная тогровля)
Часть 3. Высокочастотный трейдинг (скальпинг и арбитраж)

Можно посетить любую из частей презентации.

Длительность: 3 дня
Участие: бесплатно
Время проведения: 19-00 до 21-00
Место проведения: г. Москва, Георгиевский пер., д.1, стр.1

Зарегистрироваться можно по телефону: (495) 692-90-61

Итоги недели 14.05.2010

В конце недели не было продолжения движения наверх, поэтому пришлось выйти из Лонгов по Газпрому и Сбербанку. Норникель пока держится. Если будет продолжаться такая же динамика, то в понедельник придется выйти и из Норникеля. В целом по портфелю (то есть по трем бумагам) результирующий результат получился положительный, поскольку всех вытянул Сбер.

Напомню, что с 17 мая биржа РТС начинает торговать с 10 утра. Какое влияние это окажет на динамику рынка мы скоро узнаем.

Посмотреть видео

Вчера дали, завтра заберут ))

В четверг что-то не было бурного и продолжительного тренда в стиле Сбера ))

Если завтра тренд не продолжится, то, скорее всего, придется отдать акции, купленные вчера, поскольку стоп неумолимо подтягивается за ценой и отсутствие движения наверх по-любому заставить выйти из позиций

Смена тренда или коррекция?

Вот и дождались восходящего движения после затянувшегося падения.

И тут стало понятно, что бычий дух в наших рядах силен. Хотят все еще люди собирать Сбер по 70 рублей, не дают ему свалиться на 50 )) И это хорошо. Очень хорошо – для лонговых систем.

Заставили взять Газпром! Не хотел. Сопротивлялся )) Но пришлось брать. И не только Газпром. И теперь аккуратненько так по Мясницкой, пробираясь между рядами медвежьей братии, проходим, скрывая свои бычьи намерения ))

Посмотреть видео

Отжиг в Лондоне

Пока мы отдыхали в понедельник наши ADRы в Лондоне отожгли по полной программе, обеспечив рост по фишкам 10-15%. В результате чего во вторник глобального падения мы не увидели, а увидели гэп и даже постепенные поползновения наверх.

А вообще это радует. Поскольку после отвального падения в пятницу картинка представлялась в сторону дальнейшего падения колом.)) И как всегда, рынок удивляет и ведет себя нестандартно )))

Это надо слышать!

На досуге потратьте 10 минут и дослушайте это аудио до конца. 

Яма торговли фьючерсами в Чикаго. Во время слива акций трейдер очень эмоционально комментирует поведение рынка! Этот день войдет в историю. Проникнитесь атмосферой настоящих трейдеров на полу, которые не хотят менять живую яму на экран монитора.

Послушать аудио

ГАЗПРОМ 155 рублей - это реальность!

Продолжается слив нашего фондового рынка. ГАЗПРОМ отработал цель по треугольнику, достигнув уровня 155 рублей за акцию. Признаков окончания нисходящего тренда пока не видно, рынок отвесно падает (часовой график).

Посмотреть видео

Пятница утро и американский пролив

На утреннем открытии наблюдаем гэпы вниз.

В видео показал, как выглядело движение рынка в этот проливной день по Американским индексам.

Посмотреть видео

Великий боковик

Вчерашнее закрытие рынка ниже уровня 1390 по индексу ММВБ говорит о том, что последняя волна роста завершена.

Означает ли это, что мы будем стремительно падать? Нет, не означает.
Означает ли это, что мы не будем больше расти? Конечно же, нет.

Просто для меня стало окончательно понятно, что пришло время «великого боковика» с диапазоном 1215-1530 по ММВБ. Точно такого же, как в 2007-2008 году. От 1530 до 1970.
Пришло время великого запила, который в прошлый раз продолжался почти 2 года.
В сегодняшний диапазон мы вошли в октябре 2009. То есть находимся всего 7 месяцев.
Тот, кто торговал прошлый «великий боковик» согласиться со мной. Заработать на рынке будет очень сложно.

Потому что:
1. Не будут больше работать индексные подходы. Не получиться купить всё подряд и наслаждаться заработком.
2. Не получиться больше легко и просто сидеть в убыточных позах и за короткое время на новой волне бычьего безумия выезжать в плюс. Будут беспокоить.
3. Нет больше на рынке примитивных инвестиционных идей вроде реструктуризации телекомов и глобальной недооценённости отечественной электроэнергетики.

Означает ли это, что на рынке нельзя больше заработать? Конечно, нет. Просто делать это надо будет совсем по-другому

Я считаю, что, прежде всего:
1. Необходимо отказаться от диверсификации. Она будет очень вредить эффективности.
2. В портфеле систем повысить веса быстрых систем, работающих на меньших тайм-фреймах, а также колебательных систем.
3. Включать системы, работающие от продаж – «шортовые».
4. Работать с акциями, имеющими в данный момент относительную «силу» / «слабость» по отношению к индексу.
5. Для любителей фундамента искать яркие жемчужины в эшелонах.

Понятно, что сделать это смогут немногие. Но таковы реалии финансовых рынков. Периоды лёгких денег продолжаются недолго. Поэтому кто хочет оставаться в этом бизнесе просто необходимо искать новые решения и развиваться.

Для всех остальных остаётся один путь – депозит в сбербанке.

Пример внутридневной системы на фракталах

Внутридневная трендследящая система для фьючерса на индекс РТС и доллар-рубль.

Рабочий тайм-фрейм 15 минут.
Размер позиции выбирается в зависимости от величины первоначального стоп-лосса
Тэйк-профит 5000 пунктов.

Правила открытия и закрытия позиций:

Для лонгов:

Позиция открывается при пробитии последнего фрактала на покупку.
В качестве уровня защитной остановки (стоп-лосса) выбирается последний фрактал на продажу. Стоп-лосс является динамическим и при возникновении нового фрактала на продажу он переносится на новый уровень.

Для шортов:

Позиция открывается при пробитии последнего фрактала на продажу.
В качестве стоп-лосса берётся уровень последнего фрактала на покупку. Стоп-лосс является динамическим и при возникновении нового фрактала на покупку он переносится на новый уровень.

Медвежья братия жжет!!!

Сегодня по Мясницкой нельзя было спокойно пройти без содрогания от ужаса.

Растерзанное бычье лежало повсюду. Кто-то просто лежал на асфальте без признаков жизни, кто-то, окруженный медведями, продолжал держать оборону, которая таяла с каждой минутой, с каждой черной свечкой, а кто-то (кто с плечами в лонгах стоял) просто растерзан в клочья.

И маленькому такому бычку (типа меня) по дороге домой хотелось быстрее скрыться, поскольку разъяренные медведи все еще поджидали свою жертву и в любой момент были готовы броситься из-за угла…

И что же спасло нас, бычков, от столь сильного медвежьего гнева? (кстати, то же самое происходило на Большом Кисловском переулке (ММВБ) и Долгоруковской улице (РТС))

От столь сильного медвежьего гнева нас спасла только одна вещь – стоп-лосс.
Да, остопили. Да, пришлось отдать медведям часть штанов, которую они отхватили, стараясь схватить за задницу! Ну и что?! Зато теперь можно посмотреть на все это со стороны, зафиксировав обычный среднестатистический убыток. Медведи отожгли сегодня! ))

А теперь детально.

Газпром пробил-таки уровень 170 вниз. И это открыло ему дорогу к уровням 155 рублей за акцию. Те, кто был у меня на семинарах, знает, как я отношусь ко всякого рода предсказаниям относительно рынка. Но когда речь заходит о фигурах, сложно спорить, поскольку фигуры – это как раз графические модели, которые показали свое статистическое преимущество в ходе многолетней практики отцов теханализа. А на Газпроме треугольник пробился вниз.

Норникель развернулся и полетел колом вниз. Пришлось остопиться.

По Сбербанку мы уже ждали уровня 77 рублей за акцию – подробности в материале. Но он превзошел все ожидания и продолжает падение.

Посмотреть видео

Начало торгов 4.05.2010

Вот и открылся рынок! И что же мы видим?

Небольшой гэп наверх. И это приятно, поскольку отсутствие гэпа вниз означает, что не надо в срочном порядке закрываться ниже стопа по рынку ))

Газпром, Норникель и Сбер – все дружно с гэпом наверх. Молодцы!

Посмотреть видео

ADR и курс рубля. Системные позиции 04.05.2010

Как правильно пересчитать курсы ADR в рублёвые цены ?
Подробности в видео

Будет ли гэп наверх?

Вот и закончились выходные и праздничный понедельник. Чего ждать завтра на открытии?

Очень хотелось бы гэпа наверх, поскольку лонги в Газпроме не хочется закрывать по стопу. Во второй половине пятницы оттащил его назад к уровню 170 и едва не задели стоп )) Так что теперь гэп наверх и мощное движение – то что нам необходимо в моменте))

По Норникелю позиция в плюсе, поэтому все равно, гэп, ни гэп.

Сбербанк – король падения на нашей арене, поэтому здесь сначала надо увидеть конец нисходящего тренда.

На 23.30 мск S&P500 = +1.219%, Dow = +1.303%, Нефть Brent = +1.590%.

Так что есть основания полагать, что будет гэп наверх. Ну или по крайней мере, не будет гэпа вниз ))

Рынок, как всегда, расставит все по своим местам завтра в 10.30.
СЛУШАЕМ РЫНОК, друзья!!! ))

Закрытие реестра акционеров

Вот такая информация пришла от брокера ))

На ближайшие дни назначены даты закрытия реестров следующих эмитентов:
- ОАО «Уралсвязьинформ» 04 мая 2010 г.;
- ОАО «Газпром» 07 мая 2010 г.;
- ОАО «ЛУКОЙЛ» 07 мая 2010 г.;
- ОАО «МТС» 07 мая 2010 г.;
- ОАО «Татнефть» 07 мая 2010 г.

Просим Вас обратить внимание на то, что в случае наличия коротких позиций («шорт» ) по акциям соответствующего эмитента такие позиции должны быть закрыты не позднее 16:00 МСК основной торговой сессии.

В случае если короткие позиции не будут закрыты Клиентом, Брокер имеет право принудительного закрытия позиций Клиента